Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями

Автор(ы)

Кибзун А.И, Кан Ю.С

Год

2009

Издательство

ФИЗМАТЛИТ

Язык

rus

ISBN

978-5-9221-1148-5

Библиографическая ссылка

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 372 с.

Теги

Программирование

Аннотация

Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями Год : 2009 Автор : Кан Ю.С., Кибзун А.И, Издательство : М.: "ФИЗМАТЛИТ" ISBN : 978-5-9221-1148-5 Язык : Русский Формат : DjVu Качество : Отсканированные страницы + слой распознанного текста + оглавление Количество страниц : 375 Отсканировано и обработано : _Sokrat87_ Слой распознанного текста и оглавление : myshunya Описание : В книге освещается современное состояние раздела теории стохастических оптимизационных задач, целевыми функциями которых являются функции вероятности и квантили. В приложениях рассматриваемые постановки обычно связаны с принятием решений в условиях неопределенности с учетом риска или требований надежности. Излагаются основы качественной теории, включающей такие традиционные вопросы, как непрерывность, гладкость и свойства выпуклости критериальных функций. Приводятся статистические оценки, детерминированные границы функций вероятности и квантили, а также основанные на них аналитические методы и численные алгоритмы решения рассматриваемых задач. Теоретические положения иллюстрируются многочисленными академическими примерами и решенными прикладными задачами экономического и технического характера. Релиз группы Примеры страниц Оглавление