Методы оптимальных статистических решений и задачи оптимального управления

Автор(ы)

Хазен Э.М

Год

1968

Язык

rus

Аннотация

Методы оптимальных статистических решений и задачи оптимального управления Год издания : 1968 Автор : Хазен Э.М. Издательство : Советское радио Язык : Русский Формат : DjVu Качество : Отсканированные страницы + слой распознанного текста Интерактивное оглавление : Да Количество страниц : 256 Описание : В книге дается систематическое и доступное изложение математического аппарата, дающего основу для решения многих задач обработки данных наблюдений и управления в сложных автоматизированных системах. Развиваются новые, эффективные статистические методы для решения задач обработки данных наблюдений при дискретном и непрерывном времени, задач распознавания и адаптивной фильтрации сигналов, задач о различении многих и сложных гипотез. Применение этих методов связано в основном с марковским свойством рассматриваемых систем, но это условие не является сильным ограничением. На основе понятия функции риска и основного рекуррентного соотношения для нее, введенных Вальдом и Вольфовицем, дается новое систематическое изложение последовательного анализа. Развиваемые здесь методы позволяют эффективно решать задачи распознавания многих и сложных гипотез, построения оценок, управления наблюдением, совместного оптимального управления и обработки информации. Рассматриваются меры информации в задачах теории статистических решений и оценки, связывающие величину риска и количество информации. При построении решающих правил учитываются ограничения на «объем памяти» системы. Выводятся основные уравнения теории условных марковских процессов, дающие основу для эффективного решения задач оптимальной фильтрации и обнаружения сигналов. Приводятся решения задач фильтрации Колмогорова - Винера и Заде и Рагаззини; рассматриваются задачи оценки параметров сигналов и некоторые задачи нелинейной фильтрации. Книга предназначена для инженеров, студентов, аспирантов и научных работников, работающих в области автоматизации обработки информации и управления. Примеры страниц Оглавление Предисловие (7). Краткое введение (9). Глава 1. Модели случайных процессов. Основные уравнения (15). Глава 2. Динамические системы со случайными воздействиями (49). Глава 3. Условные марковские процессы. Оптимальная линейная и нелинейная фильтрация и обнаружение марковских процессов. Байесовские оценки параметров в задачах фильтрации (66). Глава 4. Последовательный анализ (118). Литература (251). Предметный указатель (254). Список основных обозначений (256). Доп. информация : Скан, OCR, обработка, формат Djv: pohorsky Опубликовано группой